نُوقشت في قسم الإحصاء رسالة الماجستير الموسومة بـ (مقارنة نماذج GARCH ونماذج الشبكات العصبية في تنبؤ السلسلة الزمنية) للطالبة حلا كامل جواد وبإشراف أ.د. محمد حبيب كاظم

هدفت الرسالة إلى دراسة أسلوبين من أساليب التنبؤ بالسلاسل الزمنية وتطبيقهما في التنبؤ بسلسلة اسعار الذهب العالمية اليومية للمدة من 22/10/1968 ولغاية 13/3/2024 والأسلوب الأول باستخدام بعض من نماذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم تجانس التباين مثل نماذج GARCH و – M GARCH و IGARCH و GIR-GARCH و AP-GARCH وبافتراض نوعين لتوزيع الاخطاء التوزيع الطبيعي وتوزيع t . أما الاسلوب الثاني فيكون بتطبيق نماذج الشبكة العصبية الاصطناعية

قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات منها تبني نماذج مثل LSTM في الدراسات المستقبلية لتحليل السلاسل الزمنية المالية، لاسيما تلك التي تتميز بالتعقيد والتقلبات العالية، مثل أسعار الذهب والعملات.تدريب الشبكات العصبية على بيانات كبيرة ومتنوعة لتعزيز قدرتها التنبؤية على الرغم من أن نموذج GJR-GARCH (1,1) أظهر أداءً جيدًا، إلا أن هناك حاجة لتطويره باستخدام تحسينات حديثة، مثل إدماج خصائص غير خطية أو اعتماد توزيعات مختلفة للأخطاء مثل توزيع Skewed-t أو Generalized Error