نُوقشت في قسم إلاحصاء بكلية الإدارة والاقتصاد جامعة القادسية أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ (نمذجة وتحليل الانتشار الشاذ للعمليات العشوائية ذات الخصائص غير الغاوسية وغير المستقرة) للباحث نصير إبراهيم ناصر الايدامي وبإشراف الأستاذ الدكتور مهند فائز كاظم السعدوني
هدفت الأطروحة بشكل أساس إلى تطوير إطار عمل شامل لنمذجة وتحليل الانتشار الشاذ في السلاسل الزمنية المالية. ويتمثل الهدف في بناء نموذج انتشار كسري قادر على تمثيل السمات التجريبية الرئيسية لعوائد الأصول، بما في ذلك التبعية طويلة المدى، والذيل السميك، والانحرافات عن حالة الاستقرار
كما تناولت الأطروحة مجالًا بالغ الأهمية في النمذجة المالية، وذلك بالتركيز على الانتشار الشاذ، الذي غالبًا ما يُغفل في النماذج المالية التقليدية. ومن خلال دمج الحركة البراونية الكسرية وعمليات ليفي، يُوسّع البحث بفعالية النماذج الكلاسيكية مثل هيستون وبلاك-شولز، ليتمكن من فهم تعقيدات الأسواق المالية بشكل أفضل، بما في ذلك تكتل التقلبات، والذيل السميك، والقفزات المفاجئة
قدمت الدراسة توصيات تطبيقية حول تطوير النماذج المالية عبر دمج الحركة البراونية الكسرية وعمليات ليفي مع تقنيات التعلم الآلي لرفع دقة تقدير المعلمات. كما تؤكد على ضرورة التوسع التطبيقي من خلال اختبار النماذج في الأسواق الناشئة، وتوظيفها عملياً في إدارة المخاطر وتقييم المحافظ، مع تعزيز البحث متعدد التخصصات لدعم استقرار الأسواق وصياغة سياسات تنظيمية أكثر كفاءة في مواجهة ظاهرة الانتشار الشاذ
