نُوقشت في قسم الإحصاء رسالة الماجستير الموسومة ب (تقدير نموذج GARCH المتكامل كسرياً مع التطبيق) للطالبة حنان عباس حمزة.

تهدف الرسالة إلى التقدير والتنبؤ بالتقلبات للسلسلة الزمنية ذات الذاكرة الطويلة عندما تتبع عملية الخطأ العشوائي انموذج FIGARCH باستخدام سلسلة أسعار النفط اليومية للعراق للفترة من ( 2/01/2003 ) لغاية (31/03/2022 ) بالاعتماد على ثلاثة حزم برمجية هي برنامج R وبرنامج Ox Matrices وبرنامج Eviews.12 .

تضمنت الرسالة تطبيق وتحليل بيانات سلسلة أسعار النفط في العراق بالدولار الامريكي لغرض التقدير والتنبؤ بالتقلبات المستقبلية للسلسلة الزمنية باستخدام النموذج FIGARCH بافتراض توزيعات مختلفة للخطأ مثل التوزيع الطبيعي وتوزيع t والمقارنة بينها، لاختيار النموذج المناسب للتنبؤ بالتقلبات المستقبلية.

احتوت الرسالة على أربعة فصول
الفصل الاول يتضمن مقدمة عامة ومشكلة البحث وهدف البحث والاستعراض المرجعي والفصل الثاني يتضمن الجانب النظري والذي يتكون من مبحثين الأول تعاريف والمفاهيم الأساسية في السلاسل الزمنية ومراحل بناء نماذج بوكس جنكينيز والمبحث الثاني يتضمن نماذج FIGARCH وفيها تم وصف النموذج وكل ما ينطوي عليه من تطبيقات وايضا تحليل النموذج وتشخيص وتقدير نموذج ومن ثم اختبار النموذج الملائم والتنبؤ والفصل الثالث يتضمن الجانب التطبيقي باستخدام بيانات حقيقية متمثلة بأسعار النفط اليومية في العراق وتطبيق نموذج FIGARCH عليها للتنبؤ بالتقلبات في الاسعار
والفصل الرابع تم فيه عرض أهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصل إليها الباحث وكذلك المصادر والمراجع.

وتوصلت الرسالة إلى أن افضل النماذج تمثيلاً لسلسلة العوائد لأسعار النفط في العراق هو النموذج المختلط بين الخطية واللاخطية
ARMA(2,2)-FIGARCH(1,d,2) عندما تتوزع الاخطاء توزيع t لكونه يمتلك اقل قيم لمعايير المقارنة واستخدامه
في التنبؤ بالتقلبات المستقبلية بأسعار النفط اليومية في العراق .