ناقشت رسالة الماجستير في في قسم الإحصاء بكلية الادارة والاقتصاد في جامعة القادسية (استخدام نماذج التعلم الآلي مع اختلاف الوقت لتقدير نماذج GARCH) للطالبة سرى حسن سامي.
تهدف الرسالة إلى تسليط الضوء على موضوع التنبوء بأسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي بالاعتماد على معلومات تاريخية تمتد من عام 2005 و لغاية 2020.
تضمنت الرسالة عرضا للتقلبات في العوائد المتحققة في أسعار الصرف للفترة المنصرمة٫ هذه التقلبات خلقت حالة من عدم التجانس التي لا يمكن من خلالها استعمال السلاسل الزمنية التقليدية للتنبوء بهذه الاسعار مستقبلا. و لمعالجة مثل هذه المشكلة تناولت الادبيات الاحصائية الى استخدام نموذج GARCH الذي يعمل على تقليل هذه التقلبات و لخلق نوع من التجانس بهدف تحقيق دقة التنبوء. لكن هذه الطريقة تعتمد على طريقة الامكان الاعظم المقيدة بفروض محددة منها ان توزيع الخطأ يجب ان يتوزع توزيعا طبيعيا، لكن الباحثة وجدت ان الاخطاء العشوائية للعوائد لا تتوزع بهذا الشكل وهو الامر الذي دفعها الى استخدام طرائق التعليم الالي و هي طرائق لا معلمية معروفة في الادبيات الاحصائية مثل SVR, Regression tree, Random forest وطرائق معلمية اخرى مثل Lasso بهدف تحقيق الاستقرار لنمااذج GARCH.
توصلت الباحثة إلى أن الطرائق اللامعلمية لم تستخدم السمة الجزائية عند احتسابها و ان طريقة Lasso الجزائية فيها بعض العيوب التي لا تتسق مع ما يسمى بخصائص اوراكل. هذا فضلا عن تشخيص الباحثة وجود مشكلة تعدد خطي يسبب مشكلة حقيقة لطريقة Lasso و لذلك سعت الباحثة الى توظيف طريقة جزائية مثل Adaptive Lasso, Elastic net في خوارزمية SVR بهدف تقليل ابعاد النموذج و الحصول على اخطاء طبيعية لغرض توظيفها في نموذج GARCH للتنبوء باسعار الصرف على نحو عالٍ من الدقة.
و لقياس اداء الطرق المقترحة تمت مقارنتها مع الطرائق السابقة باستخدام المحاكاة و بيانات السلسلة المذكورة سابقا، اذ تم استخدام الجذر التربيعي لمتوسط مربعات الخطأ للمقارنة بين النتائج المستحصلة، فالطريقة التي تقدم اقل جذر تربيعي لمتوسط مربعات الخطأ هي الطريقة التي تمتلك اداءً عالياً من حيث دقة التبوء مقارنة بالطرائق الاخرى.
توصلت الباحثة الى ان اداء طريقتها المقترحة SVR(Elastic net) يعد اعلى من كافة الطرائق بما فيها طريقتها المقترحة الثانية SRV(Adaptive Lasso) التي بدورها كانت افضل من الطرائق الاخرى.
اوصى البحث بضرورة استخدام طريقته المقترحة للتنبؤ باسعار صرف العملات الاجنبية مقابل العملة المحلية في الاسواق العراقية.
