جرت في  كلية الادارة والاقتصاد مناقشة  الطالب (عمر محي محسن الرمضان ) عن رسالته الموسومة((التنبؤ باستخدام (نموذج( ARCH) المعمم في السلاسل الزمنية مع تطبيق عملي )) .

تهدف الرسالة الى بناء افضل انموذج تقدير لوصف التغيرات في سلسلة زمنية في حالة حدوث التقلبات (volatility  ) عن طريق استخدام عدد من النماذج المطبقة في هذا الخصوص باستخدام نوعين من توزيعات الاخطاء هي التوزيع الطبيعي وتوزيع الطالب  (t) لتكوين تنبؤات ذات تحيز قليل للوصول الى نتائج موثوقة وقريبة الى الواقع لغرض استخدامها في التخطيط على المدى القصير والمتوسط لأسعار النفط في منظمة اوبك .

تضمنت الرسالة دراسة لمعرفة اغلب البيانات ذات التعاملات غير المستقرة بالتباين والمتوسط وكما هو معروف ان نماذج بوكس جينكز توجب على ان تكون اذ تتركز مشكلة البحث في حالة كون البيانات غير مستقرة بالتباين .

 وتوصلت الرسالة الى اعتماد انموذج (1,1) GARCH  – (0,1)  ARMA ) للتنبؤ بأسعار النفط في منظمة اوبك لرسم سياسات تخطيط على المدى القصير والمتوسط .